Уровни Фибоначчи - что это такое и как связаны с трейдингом
СОДЕРЖАНИЕ
1. Числа Фибоначчи - что это такое?
2. Числа Фибоначчи и Золотое сечение
4. Числа Фибоначчи в искусстве
5. Числа Фибоначчи в теле человека
6. Уровни Фибоначчи в биржевой торговле
6.1 Определение уровней коррекции
6.3 С какими фибоуровнями работать?
6.4 Как строить уровни и расширения Фибоначчи
6.5 Плюсы и минусы уровней Фибоначчи
6.6 Советы по эффективному использованию
Многие слышали такие термины как "Уровни Фибоначчи", "число Бога" и "Золотое сечение", но не знают что это такое. В данной статье на портале "Бизнес заработок" мы подробнее об этом расскажем, а также как уровни Фибоначчи связаны с трейдингом.
Числа Фибоначчи - что это такое?
Во Вселенной существует много неразгаданных тайн, некоторые из которых ученые уже смогли определить и описать. Числа Фибоначчи и золотое сечение составляют основу разгадки окружающего мира, построения его формы и оптимального зрительного восприятия человеком, с помощью которых он может ощущать красоту и гармонию Мира.
Числа Фибоначчи названы в честь Леонардо Фибоначчи из итальянского города Пизы. Ноэти числа были известны задолго до Фибоначчи ещё в древней Индии, где они использовались в метрическом стихосложении.
Числа Фибоначчи и золотое сечение составляют основу разгадки окружающего мира, построения его формы и оптимального зрительного восприятия человеком, с помощью которых он может ощущать красоту и гармонию. Принцип определения размеров золотого сечения лежит в основе совершенства целого мира и его частей в своей структуре и функциях, его проявление можно видеть в природе, искусстве и технике. Учение о золотой пропорции было заложено в результате исследований древними учеными природы чисел.
Первая тысяча знаков значения Φ
1,6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576 2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374 8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766 7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788 0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963 1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364 8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221 2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788 3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053 1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710 1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834 7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764 8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115 8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131 7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596 1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175 3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093 9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264 7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149 9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
Последовательность чисел Фибоначчи заключается в следующем: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и т.д.
Любое число из ряда, разделенное на последующее, будет равно значению, которое стремится к 0,618. Причем первые числа Фибоначчи не дают такого числа, но по мере продвижения от начала последовательности это соотношение будет все более точным.
Если же поделить число из ряда на предыдущее, то результат устремится к 1,618. Одно число, поделенное на следующее через одно, покажет значение, стремящееся к 0,382.
Числа Фибоначчи и Золотое сечение
Считается, что термин «Золотое сечение» ввел Леонардо Да Винчи. Принцип определения размеров золотого сечения лежит в основе совершенства целого мира и его частей в своей структуре и функциях, его проявление можно видеть в природе, искусстве и технике. Учение о золотой пропорции было заложено в результате исследований древними учеными природы чисел. В основе его лежит теория о пропорциях и соотношениях делений отрезков, которое было сделано еще древним философом и математиком Пифагором. Он доказал, что при разделении отрезка на две части: X (меньшую) и Y (большую), отношение большего к меньшему будет равно отношению их суммы (всего отрезка): X : Y = Y : X+Y.
Применение связи и закономерностей золотого сечения, числа Фибоначчи (0,618) можно найти не только в математике, но и в природе, в истории, в архитектуре и строительстве и во многих других науках. Для практических целей ограничиваются приблизительным значением Φ = 1,618 или Φ = 1,62. В процентном округлённом значении золотое сечение — это деление какой-либо величины в отношении 62 % и 38 %. Исторически изначально золотым сечением именовалось деление отрезка АВ точкой С на две части (меньший отрезок АС и больший отрезок ВС), чтобы для длин отрезков было верно AC/BC = BC/AВ. Говоря простыми словами, золотым сечением отрезок рассечён на две неравные части так, что меньшая часть относится к большей, как большая ко всему отрезку. Позже это понятие было распространено на произвольные величины.
Число Φ называется также золотым числом. Золотое сечение имеет множество замечательных свойств, но, кроме того, ему приписывают и многие вымышленные свойства.
На фото Циркуль Фибоначчи - который масоны связывают с собой.
Применение связи и закономерностей золотого сечения, числа Фибоначчи (0,618) можно найти не только в математике, но и в природе, в истории, в архитектуре и строительстве и во многих других науках.
Спираль Фибоначчи или золотая спираль — это последовательность соединенных четвертей окружностей, вписанных внутри массивов квадратов со сторонами равными числам Фибоначчи. Квадраты идеально подходят друг к другу из-за природы последовательности Фибоначчи, в которой следующее число равно сумме двух перед ним (см.предыдущий рисунок). Любые два последовательных числа Фибоначчи имеют отношение, очень близкое к золотому сечению, которое составляет примерно 1.618034.
Чем больше пара чисел Фибоначчи, тем ближе это приближение. Спираль и результирующий прямоугольник называются золотым прямоугольником.
В растительном и животном мире существует тенденция к формообразованию в виде симметрии, которая наблюдается в направлении роста и движения. Деление на симметричные части, в которых соблюдаются золотые пропорции, — такая закономерность присуща многим растениям и животным.
Последовательность Фибоначчи можно также в форме или разделении ветвей дерева. Основной ствол будет расти до тех пор, пока он не создаст ветвь, которая создает две точки роста. Затем один из новых стеблей разветвляется на два, в то время как другой находится в состоянии покоя. Такая картина ветвления повторяется для каждого из новых стеблей. Корневая система и даже водоросли также демонстрируют эту закономерность.
Природа вокруг нас может быть описана с помощью чисел Фибоначчи, например:
- расположение листьев или веток любых растений, а также расстояния соотносятся с рядом приведенных чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и далее;
- семена подсолнуха (чешуя на шишках, ячейки ананаса), располагаясь двумя рядами по закрученным спиралям в разные стороны;
- соотношение длины хвоста и всего тела ящерицы;
- форма яйца, если провести линию условно через широкую его часть;
- соотношение размеров пальцев на руке человека.
Самые интересные формы представляют закручивающиеся по спирали раковины улиток, узоры на паутине, движение ветра внутри урагана, двойная спираль в ДНК и структура галактик — все они включают в себя последовательность чисел Фибоначчи.
Известны знаменитые скульптурные работы, создатели которых придерживались золотых пропорций, — статуи Зевса Олимпийского, Аполлона Бельведерского и Афины Парфенос. Одно из творений Леонардо да Винчи — «Портрет Моны Лизы» — уже многие годы является предметом исследований ученых.
Ими было обнаружено, что композиция работы целиком состоит из «золотых треугольников», объединенных вместе в правильный пятиугольник-звезду. Все работы да Винчи являются свидетельством того, насколько глубоки были его познания в строении и пропорциях тела человека - Читайте подробнее на
На картинке сетка фи (phi) является интерполяцией спирали Фибоначчи и в наши дни считается фундаментальным методом для создания приятной композиции в кадре.
Числа Фибоначчи в теле человека
Cуществует множество примеров соотношений частей тела человека на основе последовательности Фибоначчи, например рука и, в частности, кости пальца.
Каждая кость указательного пальца, от кончика до основания запястья, больше предыдущей примерно на коэффициент Фибоначчи 1,618, что соответствует числам Фибоначчи 2, 3, 5 и 8.
Уровни Фибоначчи в биржевой торговле
Рыночные котировки — результат человеческих основных инстинктов и нет ничего удивительного в том, что фибочисла присутствуют на графике цен валютной биржи Форекс.
Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам — волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618.
Последовательность Фибоначчи является инструментом технического анализа, используемым профессиональными трейдерами в сочетании с другими инструментами для расчета прогноза потенциального конца коррекции, принимая процент от предыдущего движения.
Считается, что во время мощного рыночного движения, цены могут откатываться на 23,6% (это соответствует отношению числа ряда Фибоначчи на позиции N к числу на позиции N+3), 38,2%(соответствует отношению числа ряда Фибоначчи на позиции N к числу на позиции N+2) или 50% (половина).
Числа Фибоначчи, применяемые в трейдинге:
- 0,236;
- 0,382;
- 0,5;
- 0,618;
- 786;
- 1;
- 1,272;
- 1,618;
- 2;
- 2,618;
- 3.
Из них самое замечательное число — 0,618, Фи (PHI) или золотое сечение, применяемое в науке и искусстве.
Линии коррекции и расширения представляют собой горизонтальные уровни на графике, которые являются процентными соотношниями величины движения цены. Обычно, строятся они по тренду, но во время его коррекции.
Главный принцип торговли по тренду — тенденция скорее продолжится, чем развернется. Правильной точкой входа будет откат ценового движения.
Инструмент Фибоначчи в трейдинге позволяет дать количественную оценку параметрам входа. Отношение коррекций к основному движению соответствуют 61,8 %, 38,2 %, реже — 26,2 %, 78,6 % соотношениям Фибоначчи.
Как построить?
1) Запустить торговый терминал, найти инструмент Фибоначчи;
2) Определить тренд, выделить импульс;
3) Построить коррекции Фибоначчи от вершины к основанию.
Точно спрогнозировать, от какой точки оттолкнется цена, инструмент Фибоначчи не позволяет. Для определения важных уровней его применяют в трейдинге только в сочетании с другими методами технического анализа.
Примеры совместных методик:
- чередование глубины коррекций;
- линии квадрата Ганна;
- точки и линии ДеМарка.
Правила чередований глубины коррекций:
размерность более 50 % считается глубокой;
размерность менее 50 % считается неглубокой;
при образовании тренда глубокие и неглубокие коррекции чередуются.
Отсюда определение значимости:
- Если прошлый импульс имел неглубокую коррекцию, в настоящем ожидаем глубокую. Важными будут значения 23,6 %, 38,2 %, 50 %.
- Если прошлый импульс имел глубокую коррекцию, в настоящем ожидаем неглубокую. Важными будут значения 78,6, 61,8 %, 50 %.
- Уровень 50 % считается индикативным и может использоваться для дальнейших прогнозов.
Большинство трейдеров используют всего три значения — 61,8 %, 50 % и 38,2 %, считая их наиболее значимыми.
С какими фибоуровнями работать?
С какими фибоуровнями работать, зависит от торговой стратегии. Часто в трейдинге применяют подход с делением объемов и входе частями. Если цена продолжает коррекционное движение, трейдеры докупают новые объемы, улучшая позицию.
Выбор точек входа:
- 61,8 % при ожидании неглубокого отката;
- 38,2 % при ожидании глубокого отката;
- 50 % — для определения глубины.
Точки входа при разной активности рынка:
- выраженный трендовый рынок:
- 23,6 %, 61,8 %;
- спокойный рынок: 61,8 %, 78,6 %;
- новостной рынок: 23,6 %, 78,6 %.
Не стоит игнорировать подход цены к фибо — в этих местах располагается большинство ордеров трейдеров.
Как строить уровни и расширения Фибоначчи
Линии Фибоначчи – это субъективный инструмент. Как распознать коррекцию? Синоним её есть знакомое вам слово – откат. Любой тренд не может двигаться постоянно в одну сторону, ему нужны паузы. Два шага вперед, один назад.
Для распознавания коррекции свинг трейдер пользуется двумя скользящими средними – 10 SMA и 30 EMA.
- Если цена входит в пространство между ними – это откат;
- Если цена в не них – это тоже, может быть, откат, но не такой, какой нам нужен.
Откуда выставить Фибоначчи? От начала последней волны. Если вы попали на первый откат после смены тенденции, то только тогда от её основания.
Самый простой способ определить начало нового тренда – по пересечению скользящих средних между собой. Да, это не всегда точно, но просто и эффективно.
Расширение Фибоначчи (Fibo Extention) похожий - это отдельный инструмент. Его применяют для определения целей выхода. Строится по трем точкам — первые две задают размер импульса, третья определяет окончание коррекции.
Как построить расширение? Ниже алгоритм:
1) Выделить, импульс отметить минимум и максимум.
2) Протянуть линию инструмента «расширение Фибоначчи» от минимума до максимума.
3) Установить третью точку в начало коррекции.
4) Определить цели по линиям расширения.
Инструмент используют, когда коррекция уже состоялась, а точка возвратного импульса определена.
Плюсы и минусы уровней Фибоначчи
Основные плюсы Фибоначчи в трейдинге:
1. Математически понятная система для любого уровня трейдера – минимум информации: никаких разворотных моделей, свечных паттернов, индикаторов и прочего;
2. Автоматизированная стратегия. Выставляем ордера на покупку или продажу, далее сразу на закрытие позиции и, конечно, стоп лосс. Дальше идем заниматься своими делами – приятно;
3. Открытие позиции из самых крайних разворотных точек. Мы не дожидаемся никаких подтверждений разворота, а просто выставляем лимитные ордера;
4. Основное достоинство трейдинга – принцип пирамидинга. Позиция в данном случае открывается и закрывается частями. Причем сам рынок решает, какие ордера сработают, а какие нет, и сколько трейдер заработает.
Но есть также минусы:
1. Если минимальный размер позиции в вашего брокера – 100 акций или 1 лот, то вам необходимо иметь покупательную возможность хотя бы на 3 лота. Согласитесь, не все могут себе такое позволить;
2. Не каждый откат «добивает» до уровня 50% и тем более до 61,8. Это значит, часто вы не будете использовать весь свой торговый потенциал, что уменьшает возможную прибыль (и убытки так же!);
3. Агрессивный риск менеджмент – уровень «хардкор». Риск в одной позиции может доходить до 3-5% торгового счета;
4. Самая большая проблема – отобранные вами бумаги уже будут находиться на стадии активного отката в АЗТ (активной зоне трейдера). Прям очень часто, когда вы будете их смотреть, они уже минуют отметку 38,2, может и 50, а может и 61,8. Вы просто элементарно не успеете выставить лимитные ордера для входа в сделку.
Советы по эффективному использованию уровней
Стратегии с линиями Фибоначчи можно сделать эффективней, если учитывать следующие 2 момента:
1. Торговать следует строго в направлении тенденции
2. Пользоваться методами технического анализа для более точного определения окончания коррекции.
Рекомендации для входов по Фибоначчи:
- входить в позицию частями от значимых уровней;
- входы в лонг ставить на 1–2 спреда выше линий;
- входы в шорт — вровень или на спред ниже.
Рекомендации для выхода из позиции:
- выходить частями при подходе к целевым отметкам;
- выходы лонгов ставить вровень или на спред ниже;
- выходы шортов — на 1–2 спреда выше линий.
Инструменты Фибоначчи в трейдинге не прогнозируют направление движения, а лишь помогают трейдеру максимально оптимизировать торговлю.
